Расчёт дельты опциона call формула эксель

Такую функцию можно вызывать как из других функций, так и из листа Excel.

расчёт дельты опциона call формула эксель

Некоторые моменты, которые хотелось бы отметить Полученные в нашей программе значения расчёт дельты опциона call формула эксель практически идентичны тем, что транслирует Мосбиржа, это значит что биржа в своих расчётах использует именно модель БШ.

На самом деле опцион как и расчёт дельты опциона call формула эксель не имеет истинной справедливой стоимости — она для каждого своя, и зависит от того какая предполагается волатильность или например какое учитывать число дней учитывать ли выходные, с каким весом учитывать разные дни недели, сколько дней в году использовать в формуле.

расчёт дельты опциона call формула эксель

Греки обладают замечательным свойством — чтобы получить значение греков для портфеля фьючерсов и опционов нужно просто сложить соответствующие греки для отдельных активов портфеля. Не смотря на свою распространённость, модель БШ основана на допущении, что доходность актива имеет нормальное распределение, что на реальном рынке расчёт дельты опциона call формула эксель выполняется.

расчёт дельты опциона call формула эксель

Итог Итак, мы получили рабочий опционный калькулятор на VBA, который можно использовать как для изучения свойств опционов строить диаграммы зависимостей цены и греков от разных параметров рынкатак и использовать для торговли и построения более сложных программ.

Вам может быть интересно