Внутренняя стоимость и цена опциона. Внутренняя стоимость опциона >

внутренняя стоимость и цена опциона

внутренняя стоимость и цена опциона опцион заполнение

Премия по опциону Материал из Википедии — свободной энциклопедии Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; проверки требуют 3 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась внутренняя стоимость и цена опциона участниками и может значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; проверки требуют 3 правки.

По своему экономическому смыслу данная премия представляет собой плату за риск неблагоприятного изменения цены базового активалежащего в основе опционной сделки, который берёт на себя продавец опциона.

Иными внутренняя стоимость и цена опциона, премия по опциону равна стоимости опционного контракта. Таким образом, премия по опциону представляет собой стоимость опционного контракта.

внутренняя стоимость и цена опциона

Согласно теории [1]стоимость опциона складывается из двух составляющих: Внутренняя стоимость англ. Чем меньше времени остаётся до конца действия опционного контракта, то есть чем ближе срок истечения опционного контракта, тем меньше временная стоимость.

внутренняя стоимость и цена опциона описание торговли бинарными опционами

На дату истечения срока опционного контракта временная стоимость контракта равна нулю, а внутренняя стоимость IV равна разнице внутренняя стоимость и цена опциона рыночной ценой базового актива с немедленной поставкой Pm и ценой исполнения ценой страйк Ps:

Вам может быть интересно